태그 보관물: hedge fund alpha

이 논문은 헤지펀드의 성과를 측정하기 위한 벤치마크를 어떻게 잡아야 하는지에 대해 고민한 논문이다. 저자들은 논문에서 7가지의 ABS(asset based style)팩터를 제시한다. 이 팩터들의 장점은 시장에서 손쉽게 가격을 관측할 수 있다는 것, 기존 헤지펀드 인덱스에  존재하는 편향에서 상당히 자유롭다는 것, 그리고 월간 … 계속 읽기 →