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True Range is stationary?

물론 통계는 잘 모르지만(안타깝게도…) visual inspection해보면 그런듯 하다. 아래는 코스피지수 true range의 그림이다. 초록색은 선형회귀채널, 빨간 십자선은 마우스 커서가 있던 곳이다. 보면 알겠지만 지수상승에 더불어 점점 상승하는 트렌드가 보인다. 수익률, 특히 로그를 씌운 수익률은 대략적으로 정규분포를 따른다는 것이 통설이다. true … 계속 읽기

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