태그 보관물: market movement

이 논문은 AQR에서 활동하는 사람들이 추세추종(트렌드)에 대해 연구한 것으로, 추세추종 전략의 성과를 3가지로 (시장 움직임 폭, 전략이 시장 움직임으로부터 수익을 창출해내는 능력, 시장간 다변화(diversification)) 나눠보고, 왜 최근 10년간 추세추종의 성과가 추세추종의 장기평균 성과보다 낮게 나타나는지를 이에 기반해 살펴본다. 저자들에 의하면 … 계속 읽기 →