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태그 보관물: historical data
The Commodity Futures Risk Premium: 1871-2018 (Bhardwaj, Janardanan, and Geert Rouwenhorst 2019)
이 논문은 장기간의 상품 선물(commodity futures) 데이터를 활용하여 리스크 프리미엄(?)을 측정한 논문이다. 제목에서도 보이듯 거의 150여년에 가까운 230개 상품 선물을 대상으로 한 것이며, 평균적으로 선물은 미래의 현물가격 대비 5.3% 낮은 가격에 거래되었다고 한다. 즉 선물 롱 포지션은 수익을 냈다는 것이다. … 계속 읽기
카테고리: All posts, economics, investment, study
태그: alpha, backwardation, basis, carry, commodity, contango, data, factor investing, future, future contract, historical data, investing, investment, momentum, risk premium, spot
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