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이 논문은 포트폴리오 최적화를 위해 필요한 평균 및 공분산 예측에 대해서 어떤 방법이 더 과적인가 통계기법을 중심으로 살펴본다. 간단히 요약하자면 그 어떤 방법도 충분히 만족스럽지는 않다. Ledoit-Wolf 방법은 비교적 적은 샘플에서는 (N/T <10) 고전적 추정량들에 비해 상당한 발전을 보여주지만 그 … 계속 읽기 →