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변동성과 추세

예전에 네이버 카페 ‘주식차트연구소’에 올렸던 글을 바탕으로 써본다. 해당 글에서의 premise는 다음과 같다. 1) 주가는 프랙탈형태이다. 2) 시세차익을 얻으려면 차트는 우상향해야한다. 3)  1에서, 상승하는 일봉차트를 분단위로 쪼개면 상승하는 분봉차트의 연속으로 볼 수 있다. 4)  true range로 나타낸 변동성이 커질수록 존재하는 … 계속 읽기

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True Range is stationary?

물론 통계는 잘 모르지만(안타깝게도…) visual inspection해보면 그런듯 하다. 아래는 코스피지수 true range의 그림이다. 초록색은 선형회귀채널, 빨간 십자선은 마우스 커서가 있던 곳이다. 보면 알겠지만 지수상승에 더불어 점점 상승하는 트렌드가 보인다. 수익률, 특히 로그를 씌운 수익률은 대략적으로 정규분포를 따른다는 것이 통설이다. true … 계속 읽기

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